Ao negociar o mercado forex ou outros mercados, muitas vezes somos informados de uma estratégia comum de gerenciamento de dinheiro que exige que o lucro médio seja superior à perda média por comércio. É fácil assumir que tal conselho comum deve ser verdade. No entanto, se analisarmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias "antigas", comumente realizadas, talvez precisem ser ajustadas.
Muitos livros de negociação e "gurus" defendem um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1, o que significa que, por cada $ 200 ou $ 300 que você faz por troca, sua perda potencial deve ser limitada a US $ 100. (Para leitura relacionada, veja Limitação de Perdas.)
À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com essa recomendação. Afinal, nenhuma perda potencial deve ser mantida tão pequena quanto possível e qualquer lucro potencial seja o maior possível? A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganador e pode causar danos à sua conta de negociação.
O conselho geral de ter um índice de lucro / perda de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por negociação é simplificado, porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de outros mercados), a negociação individual estilo e fator de rentabilidade média individual por fator comercial (APPT), que também é conhecido como expectativa estatística.
A importância da rentabilidade média por comércio.
Esta é a fórmula para a rentabilidade média por comércio:
Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos:
Nesse cenário, o APPT é:
Como você pode ver, o APPT é um número negativo, o que significa que, para cada troca que você coloca, é provável que você perca US $ 30. Essa é uma proposta perdedora!
Mesmo que o índice de lucro / perda seja de 2: 1, essa abordagem comercial produz negócios vencedores apenas 30% do tempo, o que anula o suposto benefício de ter um índice de lucro / perda de 2: 1. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano de Lucro / Perda).
Aqui está o APPT:
Nesse caso, mesmo que essa abordagem comercial tenha uma relação lucro / perda de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser lucrativo ao longo do tempo.
Metatrader Stop Loss Tome o Indicador de Lucro.
Este indicador Metatrader é para calcular a perda ótima de parada e para obter níveis de lucro. Evita a necessidade de adivinhar.
Perda de perdas perdidas são uma coisa do passado com este indicador. Em vez de adivinhar parar as perdas e tomar níveis de lucro, ele usa um modelo baseado em tempo (leia mais) para lhe dizer a probabilidade exata de que o preço atinja um determinado nível em um determinado momento.
Calcula ótima perda de stop / take profit Mostra probabilidade de movimento de preços versus tempo Funciona em qualquer mercado e prazo.
O indicador é muito fácil de usar e fornece saída visual diretamente no gráfico com o qual você pode trocar.
Basta definir o tempo de troca do destino e a relação de ganhos exigida, e o indicador calculará a perda ótima de parada e levará os níveis de lucro levando em consideração as condições do mercado. As curvas estendidas na frente do gráfico mostram as probabilidades de que o preço atinja um certo nível em um certo tempo.
Encontre os níveis de stop / profit certos usando os truques dos profissionais.
A partir disso, você pode ver a faixa exata em que o preço provavelmente alcançará ao longo do tempo e # 8211; e use isso no planejamento do comércio.
É adequado para negociação manual e também pode ser usado como um indicador personalizado para fornecer entrada direta a um consultor especializado.
O indicador é totalmente configurável, permitindo que você configure:
Tempo de comércio: o tempo de troca do destino é definido em dias ou frações de dias.
Relação de Win: Defina a probabilidade de destino para o comércio ganhar. Tenha em mente que, geralmente, uma maior probabilidade exigirá uma perda de parada mais ampla e um lucro menor. Uma menor probabilidade de vitória permitirá um maior lucro com uma perda de parada menor.
Mercado: existem três opções para escolher. O modelo aleatório não faz pressupostos anteriores sobre a direção do mercado. O modelo de tendência assume uma deriva constante com base na tendência atual do mercado. Por exemplo, ao comprar em uma tendência ascendente, a deriva faria com que as paradas fossem calculadas ligeiramente mais altas do que com o "modelo aleatório". Ao comprar em uma tendência descendente as paradas seriam calculadas mais baixas.
O modelo de tendência reversa pressupõe que a tendência atual está a ponto de reverter e, como tal, inverte o parâmetro de deriva. Portanto, faz o oposto do acima. Em um mercado crescente, as paradas de compra serão colocadas mais baixas devido ao pressuposto de que uma reversão é iminente.
Trade side: Escolha quais saídas devem ser exibidas no gráfico. Escolher "comprar lado" exibirá as saídas do lado da compra. Escolher "vender lado" fará o contrário.
Probabilidades de curva: escolha as curvas a serem exibidas no gráfico. Até três curvas máximas podem ser mostradas no gráfico ao mesmo tempo. As curvas se estendem para a frente no tempo. Para exibir as curvas, verifique se a configuração Metatrader & # 8220; Deslocar o final do gráfico da borda direita e # 8221; está ligado.
Uso do indicador.
As saídas do indicador são baseadas em cálculos estatísticos da probabilidade de certos movimentos de preços em um determinado período de tempo.
As curvas máximas exibidas no gráfico mostrarão a probabilidade de o preço atingir um certo nível, dentro de um certo tempo. Você pode configurá-los em qualquer porcentagem entre zero e um. Por exemplo, o preço tem uma probabilidade de 1% de tocar a curva de 1%. Tem uma probabilidade de 50% de tocar a curva de 50%. E assim por diante.
Usando essas curvas, você pode facilmente encontrar a probabilidade de o preço chegar a qualquer nível dentro de um certo tempo.
Tomando o exemplo na Figura 1:
Preço atual USD / JPY = 114.093.
Existe uma probabilidade de 1% do preço que se desloca para 126.737 no prazo de 10 dias.
Existe uma probabilidade de 20% de preço que se desloca para 118,926 em 5 dias.
Existe uma probabilidade de 50% do preço que se desloca para 115.647 no prazo de 2 dias.
Este exemplo é para o gráfico diário, mas o mesmo se aplica a intervalos de tempo inferiores ou superiores.
Para obter mais explicações técnicas, consulte o guia do usuário.
Rácio de recompensa de risco Forex.
O Cálculo que poderia mudar sua carreira de comércio FX.
O que é um Risk: Reason Ratio?
A relação de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, em relação ao quanto você pretende apontar como meta de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.
Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading.
A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente.
Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço tenha parado perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada de proteção menor acima da entrada e um lucro maior na direção da tendência.
Qual o tipo de Risco de recompensa de risco que um comerciante deve usar?
O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar negócios que tiveram grandes recompensas e baixos riscos, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente.
Parecia que o risco era maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para impedir o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado de abertura do que a saída segura.
Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir qual o tipo de razão de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há uma proporção específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para seu estilo comercial e para as condições do mercado.
Bottom Line: D o não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.
Não arrisque sua recompensa.
Você verifica sua relação de recompensa de risco antes de fazer uma troca? Boa. Mas você estica a perda de parada ou toma pontos de lucro apenas para ajustar a proporção desejada? Não tão bom.
Aqui estão alguns erros comuns quanto ao índice de recompensa de risco, e algumas dicas sobre como fazê-lo da maneira correta.
Uma relação risco-recompensa no forex é o número de pips que você arrisca se o preço atingir o ponto de parada, em comparação com o número de pips que você ganhará se o preço atingir seu ponto de lucro.
Otimamente, o lado da recompensa deve ser 3 vezes maior que o lado do risco. Também 2: 1 está OK. Uma relação melhor significa em teoria que menos negociações vencedoras são necessárias para ser um comerciante rentável. Isso é assumir que você não aproveita o lucro antes que ele atinja o ponto de lucro, e espero que você não esteja movendo suas paradas, o que é muito mais perigoso. Don & # 8217; t mover suas paradas!
Então, agora você está ciente e incorpora esse fator no seu sistema. Ótimo!
O problema começa quando você está comichão no comércio. Isso acontece com muitos comerciantes, muitas vezes. Então, você usa seu sistema para encontrar um comércio potencial. E agora você faz o cálculo simples da relação risco-recompensa. E, infelizmente, fica aquém do seu alvo.
Aperte sua perda de parada: Errado. Isso melhorará a proporção, mas se o par não virar em sua direção com bastante antecedência, ele atingirá sua parada de perda em breve. Você garantiu sua perda. Amplie o ponto de lucro da tomada: Errado. Isso também melhorará a relação e terá menor chance de bater a perda de parada muito cedo. Mas se o seu sistema fosse bom antes de incorporar a relação risco-recompensa, o preço tem poucas chances de atingir o lucro obtido. O vento precisa soprar em sua direção com muita força. Vá embora: é o que é certo. Seu sistema teve uma configuração agradável, mas a proporção era fraca. Apenas vá embora. Esse comércio simplesmente não é bom. Outros negócios que se adequam ao seu sistema e proporcionam uma boa relação risco-recompensa.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor.
Estive em forex trading por mais de 5 anos, e compartilho a experiência que tenho e os conhecimentos acumulados. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram.
Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens.
Obrigado por todo o seu artigo, realmente nos ajuda a melhorar nossas negociações.
Onde você recebe todas as suas últimas notícias?
3. Como você se torna tão bom.
Obrigado e Deus abençoe.
Bom artigo, outra maneira de garantir o risco, é, ao invés de usar pips ou%, usar uma quantidade fixa.
Então você sempre conhece seu risco, porque o valor é corrigido, independentemente de quantos pips você está perdendo, exatamente o que eu aprendi.
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