Avaliações de Clientes

Houve um problema na filtragem de avaliações agora. Por favor, tente novamente mais tarde.

O livro é muito mais informativo e contém coisas boas.

Ao contrário do que o título indica, este não é um modo de DVD: ele nos diz sem nenhuma matemática difusa o que está por trás de modelos matemáticos como o modelo Black e Scholes.

Esta é uma das pedras do canto para definir nossos conceitos fundamentais corretos. Ele abrange por que a volatilidade é essencial para a negociação de opções, o que é exatamente a diferença entre a volatilidade implícita histórica e a volatilidade futura e como esses conceitos são essenciais para o comércio: nenhuma construção mitológica ou religiosa a seguir cegamente, apenas uma explicação clara e clara.

Altamente recomendado para o comerciante profissional, bem como para o primeiro.

Mastering Options Strategies CBOE.

Mastering Options Strategies CBOE.

Baixe Mastering Options Strategies CBOE Book From Highspeed Mirror.

SPX TRIMESTRE opções cboe.

As opções trimestrais SPX, lançadas pela primeira vez pelo cboe em julho de 2006, tornaram-se especialmente as opções trimestrais SPX expiram no último dia de negociação de cada trimestre.

Compreendendo Opções de estoque cboe.

Você pode proteger as participações em ações de uma queda no preço do mercado. . Você pode aumentar. Algumas estratégias básicas são descritas em uma seção posterior. Alavancagem. Um estoque.

Opções binárias listadas cboe.

9 de julho de 2008 - A partir de 1º de julho, o cboe listou contratos de opção binária no SPX e no VIX,. Estratégias de negociação com opções BINÁRIAS.

Opções BINARY ON SPXSM e VIX cboe.

No vencimento, as opções binárias do cboe pagam US $ 100 ou nada. Os preços refletem o cboe Os binários são opções negociadas em bolsa, liberadas através do. OCC, isso.

RG13-036 Mini opções em SPY, AAPL, GLD, GOOG e cboe.

4 de março de 2013 - 500 (SPY), Apple, Inc. (AAPL), SPDR Gold Trust (GLD), Google Inc. Portanto, se você tiver apenas um compromisso e citar o padrão.

RG13-037 Detalhes de operação para negociação de opções mínimas em cboe.

5 de março de 2013 - Exchange, Incorporated (C2) começará a negociar mini - opções nos cinco seguintes compromissos da classe Market Maker: as mini - opções são a.

estratégias de opções Guia Rápido As opções do Conselho da Indústria.

estratégias de opções. UICKGUIDE. Q compre ou venda qualquer opção ou qualquer outra garantia. As opções envolvem riscos e. troca sobre quais opções são negociadas, ligando.

Opções de exame / masterização FINRA Series 7.

1 de março de 2014 - FINRA Series 7 Opções de exame / masterização: 250 opções Perguntas de exame prático e explicações completas. (Volume I de II), 2013, 100 páginas, Passe.

dominando Foreign Exchange & amp; Opções de moeda.

dominando o câmbio. & amp; opções de moeda segunda edição um guia prático para revender, alienar ou alienar de qualquer forma, sob qualquer forma de comércio.

dominando as estratégias de ensino do piano.

dominando o piano. Estratégias de ensino. 15. estratégias de ensino. Para atender a nossa definição de estratégia de ensino, as etapas devem funcionar consistentemente. Não.

estratégias para dominar The Persuasive Essay A + College.

No exame de linguagem AP, o ensaio convincente exige um conjunto diferente de. música. Esportes. comportamento humano. Você pode usar este conhecimento de uma maneira que.

estratégias para dominar o ensaio de análise retórica AP Language.

Em seguida, escreva um ensaio em que você analisa a retórica. Nas passagens, Wilson satiriza a linguagem de dois grupos que mantêm. Barry usa o exemplo de.

A Book Of Five Strings estratégias Para dominar The Tanger Sound.

dominando a arte do antigo banjo ". & quot; Um livro de cinco. Para o melhor conhecimento do autor, todas as músicas apresentadas neste livro estão no domínio público.

Fim da semana, isto é, & quot; WEEK-END & quot; S & amp; P 500 Opções do índice cboe.

As opções SPX do fim de semana são as opções de exercícios de estilo europeu que podem ser expulso em qualquer sexta feira do mês, além da terceira sexta-feira.

As estratégias de quatro opções básicas.

As quatro estratégias básicas que sustentam o conhecimento comercial de suas opções são: Long Call. Chamada curta. Long Put. Short Put. Nós já devemos saber.

Opções Estratégias de negociação.

Opções Estratégias de negociação. Liuren Wu. Zicklin School of Business, Baruch College. Opções Mercados. (Capítulo Hull: 10). Liuren Wu (Baruch). opções de negociação.

BREAKOUT estratégias de opções 1.

As estratégias de opções de discussão foram popularizadas como estratégias de negociação de opções que visitam nosso canal do YouTube para tutoriais de plataformas e educação básica.

Estratégias de opções BULLISH 1.

Uma estratégia de opções de alta é um dos pontos de partida mais comuns para iniciantes de negociação de opções. As estratégias de opções de investimento são projetadas para correlacionar o lucro com.

Estratégias de negociação envolvendo opções.

Duas ou mais opções de diferentes tipos (uma combinação) O banco encontra uma opção de compra de 3 anos (em estoque ou portfólio) que custa menos de US $ 164,73 e oferece. Existem várias estratégias de negociação envolvendo uma única opção em estoque e estoque.

Opções Estratégias de negociação AX Markets.

Aqui estão algumas técnicas usadas na negociação de opções: estratégias de mercado neutro. Opção. Espalhar. Estratégia. Descrição. Razão para usar quando usar. Estrangular.

Mastering Options Strategies Workbook - Mastering Options.

Clique para editar os detalhes do documento.

Pré-visualização de texto não formatado: Mastering Options Strategies Um guia passo-a-passo para entender o lucro e a ampliação diagramas de perda porque o dinheiro não cresce em árvores Escrito pelo pessoal do Instituto de opções do Chicago Board Options Exchange Índice de conteúdo Estratégias de opções de mestrado Por que você precisa desse livro. 3 Como desenhar diagramas de lucros e perdas. 4-5 Estratégias de chamada. 6 Estratégias de colocação. 7 Straddles. 8 Strangles. 9 Chamadas Espalhadas. 10 Coloque Spreads. 11 estratégias de estoque e opções. 12-14 Combinações sintéticas. 15 Ratio Spreads. 16 estratégias de borboleta. 17 Estratégias Condor. 18 Estratégias de ferro. 19 Posições Sintéticas. 20-22 RESPOSTAS Estratégias de chamada. 23 Put Strategies. 24 Straddles. 25 Strangles. 26 Spreads de chamadas. 27 Coloque Spreads. 28 estratégias de estoque e opções. 29-31 Combinações sintéticas. 32 Ratio Spreads. 33 estratégias de borboleta. 34 Estratégias Condor. 35 Estratégias de ferro. 36 Posições Sintéticas. 37-39 Para simplificar os cálculos, as comissões não foram incluídas nos exemplos usados ​​nesses materiais. Os custos da Comissão afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados antes de entrar em qualquer transação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas, disponível para download no cboe. Cópias deste documento também estão disponíveis no seu corretor ou The Options Clearing Corporation (OCC), One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ou ligando para 1-888-OPTIONS. O Prospecto OCC contém informações sobre opções emitidas pela The Options Clearing Corporation. Cópias deste documento também estão disponíveis no OCC no endereço acima. Os documentos disponíveis discutem as opções de troca de opções emitidas pela The Options Clearing Corporation e destinam-se a fins educacionais. Nenhuma declaração nos documentos deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou fornecer conselhos de investimento. QUALQUER ESTRATÉGIA DISCUTIDA, INCLUINDO EXEMPLOS UTILIZANDO VALORES REAIS E DADOS DE PREÇOS, SÃO ÚNICAMENTE PARA EXPLICAÇÕES ILÍCITAS E EDUCATIVAS E NÃO DEVEM SER CONSTRUÍDAS COMO ENDISTAMENTO, RECOMENDAÇÃO OU SOLICITAÇÃO PARA COMPRAR OU VENDER VALORES MOBILIÁRIOS. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É GARANTIA DE DESEMPENHO FUTURO. 2 Por que você precisa dessa pasta de trabalho Aprender o básico das opções envolve três etapas: 1. Compreender os direitos e obrigações das opções longas e curtas, 2. Aprender a calcular os lucros e perdas no vencimento e 3. Mapear a mecânica do exercício e da atribuição. Esta pasta de trabalho leva você a cada etapa. Primeiro, ao desenhar diagramas, você aprenderá como calcular o lucro e a perda na data de validade de uma opção. Isso também irá ensinar você a reconhecer o lucro potencial, risco potencial e ponto de equilíbrio de diferentes posições. Este conhecimento irá atendê-lo bem ao escolher estratégias. Em segundo lugar, os problemas que lhe pedem que reconheça quando o exercício e a atribuição da opção reforçam a forma como as opções podem interagir com uma posição no estoque subjacente. Depois de dominar os conceitos ensinados neste livro, suas opções de educação não serão concluídas! Você ainda precisará aprender as compensações oferecidas por diferentes estratégias e sobre o comportamento dos preços das opções. Finalmente, para usar as opções com sucesso para investir ou negociar, você deve aprender um processo de pensamento em duas etapas. Depois de identificar um objetivo, o primeiro passo é iniciar uma posição de opção e a segunda etapa é fechar a posição antes ou antes da data de validade. Esses conceitos, juntamente com muitas estratégias, são ministrados em aulas no Instituto de Opções do CBOE. Para saber mais sobre as classes do The Options Institute, horários e / ou para se cadastrar, ligue para 1-877-THE-CBOE ou visite cboe 3 Como desenhar diagramas de lucros e perdas Etapa 1: Descreva a operação de abertura completamente Estratégia: Chamada longa EXEMPLO: Comprar 50 Chamada $ 2 Passo 2: Faça uma tabela de lucro / perda e uma grade para o diagrama. A tabela (Tabela 1.1) deve ter uma coluna para cada opção e uma coluna para o lucro / perda total. Na grade (Figura 1.1), a linha vertical representa lucro e perda, rotulada P / (L), e a linha horizontal representa uma gama de preços das ações. Estratégia: Chamada longa EXEMPLO: Compre uma chamada 50 $ 2 P / (L) Tabela 1.1 Preço de estoque na expiração Figura 1.1 5- Longa 50 Chamada 2 P / (L) 4- 3- 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 2- 1- Preço da ação na expiração 0- -1- 45 50 55 -2- -3- -4- -5- Etapa 3: selecione um preço de ações no final do prazo e calcule o valor da opção. Com um preço de estoque de US $ 55 no vencimento, por exemplo, o 50 Call tem um valor de $ 5. P / (L) Tabela 1.2 Preço da ação na expiração 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 Figura 1.2 5- Longo 50 Chamada 2 P / (L) 4- 3- 2- 3 1- Preço da ação na expiração 0- -1- -2- -3- -4- -5- 4 45 50 55 Como desenhar diagramas de lucros e perdas Etapa 4: Calcule o lucro ou prejuízo. Para uma opção comprada (longa), subtrair o preço de compra do valor no vencimento. Para uma opção vendida (curta), subtrair o valor no vencimento do preço de venda. Neste exemplo, 5 (valor no vencimento) menos 2 (preço de compra) é igual a um lucro de 3. Traçar o lucro no gráfico na Figura 1.3. P / (L) Tabela 1.3 Preço da ação na expiração 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 Longo 50 Chamada 2 P / (L) Figura 1.3 5- 4- • 3- 2- 3 1- Preço da ação na expiração 0 - 45 -1- 50 55 -2- -3- -4- Passo 5: traçar o lucro ou perda -5- Um preço de estoque de US $ 55 no vencimento, neste exemplo, produz um lucro de 3 e cria o ponto (55 , 3) na grade. P / (L) Tabela 1.4 Preço da ação na expiração Longa 50 Chamada 2 P / (L) 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (2) (2) (2) ( 2) Figura 1.4 • 5- • 4- 3- • • 2- • 1- Preço da ação na expiração • 0-45 -1- 50 • 55 • • • •• • -2- -3- -4- -5 - Passo 6: Repita as etapas 3, 4 e 5 Repetição dos passos acima em uma variedade de preços das ações cria um conjunto de pontos que, quando conectado, se torna o diagrama de lucros e perdas. 5 Estratégias de chamada ESTRATÉGIA: Chamada longa EXEMPLO: Compre $ 50 Ligue 3 Preço da ação na expiração Chamada longa P / (L) P / (L) LONGO LONGO 5 58 4 57 3 56 55 2 54 1 53 0 52 -1 45 50 55 Estoque Preço 51 -2 50 49 -3 48 -4 -5 ESTRATÉGIA: Chamada curta EXEMPLO: Vender $ 50 Chamada 3 Preço de ações na expiração Chamada curta P / (L) P / (L) 5 58 4 57 3 56 2 CHAVE CALL 55 1 54 53 0 52 -1 51 -2 50 -3 49 -4 48 -5 6 45 50 55 Preço de estoque Estratégias de colocação ESTRATÉGIA: Longo Ponha EXEMPLO: Compre $ 50 Coloque 2 Preço de Ação na Vencimento Longo Pág. P / (L) P / ( L) LONG PUT 5 53 4 52 3 51 50 2 49 1 48 0 47 -1 Preço do estoque 45 50 55 46 -2 45 44 -3 43 -4 -5 ESTRATÉGIA: Curta Ponha EXEMPLO: Vende $ 50 Coloque 2 Stock Price no vencimento Curto Ponha P / (L) P / (L) 5 53 4 52 3 51 2 50 PERTO 1 49 48 0 47 -1 46 -2 45 -3 44 -4 43 -5 7 45 50 55 Preço de estoque Straddles ESTRATÉGIA: Long Straddle EXEMPLO: Compre $ 50 Ligue 3 e compre $ 50 Coloque 2 Preço de ações na expiração Longe longo Longo Pág. Total P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 LONG STRADDLE 4 59 3 57 55 2 53 1 51 0 50 -1 Preço do estoque 45 50 55 49 -2 47 44 -3 43 -4 41 -5 ESTRATÉGIA: Straddle Curto EXEMPLO: Vender $ 50 Ligue 3 e Vender $ 50 Colocar 2 Stock Price no vencimento Short Call Short Put Total 4 P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 59 3 57 2 55 1 53 STRADDLE CURTO 0 51 -1 50 49 -2 47 -3 45 -4 43 -5 41 8 45 50 55 Preço de estoque Strangles ESTRATÉGIA: Strangle longo EXEMPLO: Compre $ 55 Ligue 1 1/2 e compre $ 50 Coloque 1 1/2 de preço da ação na expiração Longe longo Longo Put Total P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 LONG STRANGLE 4 61 3 59 57 2 55 1 53 0 51 -1 Preço do estoque 50 55 60 50 -2 49 47 -3 45 -4 43 -5 ESTRATÉGIA: estranho curto EXEMPLO: Vender $ 55 Ligue 1 1/2 e venda $ 50 Coloque 1 1/2 de ações no vencimento P / (L) ESTRANHO CURTO Short Call Short Ponha Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 4 61 59 3 57 2 55 1 53 0 51 -1 50 49 -2 47 -3 45 -4 43 -5 9 50 55 60 Preço de estoque Saldos de chamadas ESTRATÉGIA: Expansão de chamadas longas EXEMPLO: Compre US $ 50 Ligue 4 e venda $ 55 Ligue 2 Preço de ações na expiração Chamada longa Chamada curta Total P / (L) P / (L) P / (L ) P / (L) 5 DISTRIBUIÇÃO DE LONGO LONGO 4 58 3 57 56 2 55 1 54 0 53 -1 50 55 60 S tock Preço 52 -2 51 50 -3 49 -4 48 -5 ESTRATÉGIA: propagação de chamadas curtas EXEMPLO: Vender $ 50 Chamada 4 e comprar $ 55 Chamada 2 Preço de ações na expiração P / (L) DISTRIBUIÇÃO DE CHAVE curta Chamada curta Chamada longa Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 4 58 57 3 56 2 55 1 54 0 53 -1 52 51 -2 50 -3 49 -4 48 -5 10 50 55 60 Preço de estoque Put Spreads ESTRATÉGIA: Long Put Spread EXEMPLO: Compre $ 50 Coloque 3 1/2 e venda $ 45 Coloque 1 1/2 Preço da ação na expiração Longo Ponha Ponha Ponha total P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 LONG PUT SPREAD 4 53 3 52 51 2 50 1 49 0 48 -1 Preço do estoque 45 50 55 47 -2 46 45 -3 44 -4 43 -5 ESTRATÉGIA: curto Colocar propagação EXEMPLO: Vender $ 50 Colocar 3 1/2 e comprar $ 45 Coloque 1 1/2 de preço da ação na expiração Curta Ponha Longa Ponha Total P / (L) 5 P / (L) P / (L) P / (L) BREVE PUT SPREAD 53 4 52 3 51 2 50 1 49 48 0 47 -1 46 -2 45 -3 44 -4 43 -5 11 Preço do estoque 45 50 55 Estratégias de estoque e opções ESTRATÉGIA: Put Protective EXEMPLO: Compre ações 50 e compre $ 50 Coloque 2 Stock Price no final da expiração P / (L) Long Stock Longo Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) PROTEÇÃO PONTO 5 57 4 56 3 55 2 54 53 1 52 0 51 -1 50 -2 49 Preço de ações 45 50 55 -3 48 -4 47 -5 ESTRATÉGIA: Coberto Escrever EXEMPLO: Comprar estoque 50 e vender $ 50 Ligar 3 Preço de ações na expiração P / ( L) ESCRITA COBERTA Long Stock Short Call Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 4 53 52 3 51 2 50 1 49 0 48 -1 47 46 -2 45 -3 44 -4 43 - 5 12 45 50 55 Preço de estoque Estratégias de ações e opções ESTRATÉGIA: estoque longo + straddle curto EXEMPLO: Compre ações 50 e venda $ 50 Ligue 3 e venda $ 50 Coloque 2 LONG STOCK + SHORT STRADDLE P / (L) 5 Stock Price Long Stock Short Call Curto Ponha total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 55 3 54 53 2 52 1 51 0 50 -1 45 50 55 Preço de ações 49 -2 48 47 -3 46 -4 45 -5 ESTRATÉGIA: Long Stock + Short Strangle EXEMPLO: Compre ações 52 e venda 1 $ 55 Ligue 1 e venda 1 $ 50 Coloque 1 LONGO ESTADO + CURTO ESTRANHO P / (L) Preço de ações Long Stock Short Call Short Put Total 5 na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 56 3 55 54 2 53 1 52 0 51 -1 50 -2 49 48 -3 47 -4 46 -5 13 50 55 Estratégias de estoque e estratégia de opções de estoque de 60 ESTRATÉGIA : Long Stock + Ratio Call Spread EXEMPLO: Compre ações 50 e compre 1 $ 50 Ligue 3 e venda 2 US $ 55 Chamadas 1 1/2 cada LONGO ESTADO + RELAÇÃO PEDIDO DE CHAMADA P / (L) 10 Preço de ações Long Stock Long Call Short Calls Total at Expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 9 8 56 7 55 6 54 5 53 4 52 3 2 51 1 50 0 49 -1 48 -2 45 50 55 Preço de estoque - 3 47 -4 46 -5 ESTRATÉGIA: Long Stock + Collar EXEMPLO: Compre ações 52 e venda 1 $ 55 Ligue 1 e compre 1 $ 50 Coloque 1 LONGO + COLAR P / (L) Preço de ações Long Stock Short Call Long Put Total at Expiration P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 4 58 57 3 56 2 55 1 54 0 53 -1 52 51 -2 50 -3 49 -4 48 -5 14 50 55 Combinação sintética de ações de US $ 37 de ações ESTRATÉGIA: síntese de Split-Strike Longo EXEMPLO: Compre 1 $ 55 Ligue 1 1/2 e venda 1 $ 50 Coloque 1 Preço de ações na expiração P / (L) 5 Longa chamada curta Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) LONG SPLIT-STRIKE SYNTHETIC 4 59 3 58 57 2 56 1 55 0 53 Stock Preço 50 -1 55 60 51 -2 50 49 -3 48 -4 47 -5 ESTRATÉGIA: Curto Split-Strike Synthetic EXEMPLO: Vender 1 $ 55 Ligue 1 1/2 e Compre 1 $ 50 Coloque 1 SHORT SPLIT-STRIKE SYNTHETIC P / (L) Preço de ações Short Call Long Put Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) na expiração 4 59 58 3 57 2 56 1 55 0 53 -1 51 50 -2 49 -3 48 -4 47 -5 15 50 55 60 Proporção de preço de estoque Espalhar ESTRATÉGIA: EXEMPLO: 1 Razão 2 Ratio Vertical Com Chamadas Compre 1 $ 50 Ligue 3 e venda 2 $ 55 Chamadas 1 cada 1 X 2 RATIO VERTICAL SPREAD WITH CALLS (FRENTE SPREAD) Preço de estoque Long Call Short Calls Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 62 60 4 59 3 58 2 57 1 56 0 55 54 -1 53 -2 52 -3 51 50 55 60 Preço do estoque -4 50 -5 48 ESTRATÉGIA: EXEMPLO: 1 X 2 RATIO VOLATILITY SPREAD COM CHAMADAS (SPREAD BACK) 1 X 2 Ratio Volatilty Spread With Calls Vender 1 $ 50 Call 3 e Compre 2 $ 55 Chamadas 1 cada Preço de estoque Chamada curta Chamadas longas Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 62 60 4 59 3 58 2 57 1 56 0 55 54 -1 53 -2 52 -3 51 -4 50 -5 48 16 50 55 60 Preço de estoque Butterfly Strategies ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Call Butterfly Compre 1 $ 45 Call 6 e venda 2 $ 50 Calls 3 ea. e Compre 1 $ 55 Ligue 1 LONGO DE BORBOLEIRA DE CHAMADA P / (L) Preço de ações Chamada longa Chamadas curtas Chamada longa total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 56 4 55 3 54 53 2 52 1 Preço de ações 51 0 50 49 -1 48 -2 45 50 55 47 -3 46 45 -4 44 -5 ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Borboleta curta com chamadas Vender 1 $ 45 Ligue 6 e compre 2 $ 50 Chamadas 3 ea. e Vender 1 $ 55 Ligue 1 BORBOLE DE CHAVE CURTO P / (L) Preço de ações Chamada curta Chamadas longas Chamada curta Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 56 4 55 3 54 53 2 52 1 51 0 50 49 -1 48 -2 47 45 50 -3 46 45 -4 44 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 17 55 Stock Price Condor Strategies ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Condor longo com chamadas Compre 1 $ 45 Ligue 6 e venda 1 $ 50 Ligue 4 e venda 1 $ 55 Ligue 2 e compre 1 $ 60 Ligue 1 LONGO CONVENTO DE CHAMADA P / (L) 5 Preço de ações Longo 45 Curto 50 Curto 55 Longo 60 Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 62 60 3 58 2 56 1 55 0 54 52 -1 50 45 50 55 60 Preço de ações -2 48 46 -3 45 -4 44 -5 ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Condor curto com chamadas Vender 1 $ 45 Ligue 6 e compre 1 $ 50 Ligue 4 e compre 1 $ 55 Ligue 2 e venda 1 $ 60 Ligue 1 CHAVE CURTO CONDOR P / (L) Preço de estoque Curto 45 Longo 50 Longo 55 Curto 60 Total 5 na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 62 60 3 58 2 56 1 55 54 0 52 -1 45 50 55 50 -2 48 46 -3 45 -4 44 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 18 60 Stock Price Iron Strategies ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Iron Butterfly Comprar 1 $ 45 Coloque 1 e venda 1 $ 50 Coloque 3 e venda 1 $ 50 Ligue 3 e compre 1 $ 55 Ligue 1 BORBOLETA DE FERRO Preço de ações Longo Ponha em Curto Ponha Chamada curta Total de chamadas no final da expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 4 56 55 3 54 2 53 1 52 51 0 50 -1 49 45 50 55 Estoque Preço -2 48 47 -3 46 -4 45 -5 44 ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Condor de ferro Comprar 1 $ 45 Coloque 1 e venda 1 $ 50 Coloque 3 e venda 1 $ 55 Ligue 3 e compre 1 $ 60 Ligue 1 FERRO CONDOR P / (L) Preço de estoque Longo Ponha curto Coloque Chamada curta Chamada longa Total 5 na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 62 4 60 3 58 2 56 55 1 54 0 52 -1 50 48 -2 46 -3 45 50 55 45 -4 44 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 19 60 Preço de estoque Posições sintéticas ESTRATÉGIA: Estoque longo sintético EXEMPLO: Compre 1 $ 50 Ligue 2 e venda 1 $ 50 Coloque 2 Preço de ações na expiração Longa chamada Curta Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) SYNTHETIC LONG STOCK P / (L) 5 4 55 3 54 53 2 52 1 51 0 50 -1 45 50 55 Preço de ações 49 -2 48 47 -3 46 -4 45 -5 ESTRATÉGIA: estoque curto sintético EXEMPLO: Vender 1 $ 50 Chamada 2 e Compre 1 $ 50 Coloque 2 Stock Price no vencimento SYNTHETIC SHORT STOCK P / (L) Chamada curta Longa Ponha Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 55 4 54 3 53 2 52 51 1 50 0 49 -1 48 -2 47 45 50 -3 46 45 -4 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 20 55 Preço de estoque Posições sintéticas ESTRATÉGIA: Chamada longa sintética EXEMPLO: Comprar estoque 50 e comprar 1 $ 50 Colocar 2 Preço de ações na expiração Longo estoque Longo Pág. Total P / (L) P / (L) P / (L) SYNTHETIC LONG CALL P / (L) 5 4 55 3 54 53 2 52 1 51 0 50 -1 45 50 55 Preço de estoque 49 -2 48 47 -3 46 -4 45 -5 ESTRATÉGIA: Chamada curta sintética EXEMPLO: Venda Stock Short 50 e Sell 1 $ 50 Coloque 2 Stock Price no vencimento SYNTHETIC SHORT CALL P / (L) Short Stock Short Ponha Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 4 55 54 3 53 2 52 1 51 0 50 -1 49 48 -2 47 -3 46 -4 45 -5 45 50 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 21 55 Preço de estoque Posições sintéticas ESTRATÉGIA: Synthetic Long Put EXEMPLO: Venda Stock Short 50 e Compre 1 $ 50 Call 2 Stock Price at Expiration Short Stock Long Call Total P / (L) P / (L) P / (L) SYNTHETIC LONG PUT P / (L) 5 4 55 3 54 53 2 52 1 51 0 50 -1 45 50 55 Preço de estoque 49 -2 48 47 -3 46 -4 45 -5 ESTRATÉGIA: Sintético Short Put EXEMPLO: Compre Stock 50 e venda 1 $ 50 Ligue 2 SYNTHETIC SHORT PUT P / (L) Preço de ações Long Stock Short Call Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) na expiração 55 4 54 3 53 2 52 1 51 0 50 -1 49 48 -2 47 -3 46 -4 45 45 50 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. Page 17 22 55 Preço de estoque RESPOSTAS: Estratégias de chamadas ESTRATÉGIA: Chamada longa EXEMPLO: Compre US $ 50 Chamada 3 Preço da ação na expiração Chamada longa P / (L) 58 5 57 4 P / (L) 5 4 3 56 3 55 2 2 54 1 1 53 0 0 52 (1) LONGO DE CHAMADAS -1 45 50 55 Preço de estoque 51 (2) 50 (3) -2 49 (3) -3 48 (3) -4 -5 ESTRATÉGIA: Chamada curta EXEMPLO: Vender $ 50 Chamada 3 Preço de estoque na expiração Chamada curta P / (L) 58 (5) 57 (4) 56 (3) P / (L) 5 4 3 55 (2) 2 54 (1) 1 53 0 0 52 1 51 2 50 3 CHAVE CURTO -1 -2 49 3 -3 48 3 -4 -5 23 Preço de estoque 45 50 55 RESPOSTAS: Estratégias de colocação ESTRATÉGIA: Longo Ponha EXEMPLO: Compre $ 50 Coloque 2 Preço de Ação na Vencimento Longo Coloque P / (L) 53 ( 2) 52 (2) P / (L) LONG PUT 5 4 3 51 (2) 50 (2) 2 49 (1) 1 48 0 0 47 1 -1 46 2 Preço da ação 45 50 55 -2 45 3 44 4 -3 43 5 -4 -5 ESTRATÉGIA: Curta Ponha EXEMPLO: Vende $ 50 Coloque 2 Preço de Ação na Vencimento Curto Ponha P / (L) 53 2 4 52 2 3 P / (L) BREVE PONTO 5 51 2 2 50 2 1 49 1 48 0 0 47 (1) -1 46 (2) -2 45 (3) -3 44 (4) -4 43 (5) 5 24 45 50 55 Preço de estoque RESPOSTAS: Straddles ESTRATÉGIA: Long Straddle EXEMPLO: Comprar $ 50 Ligue 3 e compre $ 50 Coloque 2 P / (L) 5 Preço da ação na expiração Longe longo Longo Pág. Total P / (L) P / (L) P / (L) 59 6 (2) 4 57 4 (2) 2 55 2 (2) 0 2 53 0 (2) (2) 1 51 (2) (2) (4) 0 50 (3) (2) (5) 49 (3) (1) (4) 47 (3 ) 1 (2) 45 (3) 3 0 -3 43 (3) 5 2 -4 41 (3) 7 4 -5 ESTRATÉGIA: Straddle curto EXEMPLO: Venda $ 50 Ligue 3 e venda $ 50 Coloque 2 LONG STRADDLE 4 3 -1 Preço das ações 45 50 55 -2 STRORDAD CURTO P / (L) Preço da ação na expiração Short Call Short Put Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 59 (6) 2 (4) 4 57 ( 4) 2 (2) 3 55 (2) 2 0 2 53 0 2 2 51 2 2 4 50 3 2 5 49 3 1 4 -1 47 3 (1) 2 -2 45 3 (3) 0 -3 43 3 (5) (2) 41 3 (7) (4) 1 0 -4 -5 25 45 50 55 Preço de ações RESPOSTAS: Strangles ESTRATÉGIA: Strangle longo EXEMPLO: Compre $ 55 Ligue 1 1/2 e compre $ 50 Coloque 1 1/2 Preço de estoque na expiração Longe longo Longo Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) 61 4 1/2 (1 1/2) 3 59 2 1/2 (1 1/2) 1 P / (L) 5 LONG STRANGLE 4 3 57 1/2 (1 1/2) (1) 2 55 (1 1/2) (1 1/2) (3) 1 53 (1 1/2) (1 1 / 2) (3) 0 51 (1 1/2) (1 1/2) (3) -1 Preço do estoque 45 50 55 60 50 (1 1/2) (1 1/2) (3) -2 49 (1 1/2) (1/2) (2) 47 (1 1/2) 1 1/2 0 -3 45 (1 1/2) 3 1 / 2 2 -4 43 (1 1/2) 5 1/2 4 -5 ESTRATÉGIA: estranho curto EXEMPLO: Vender $ 55 Ligue 1 1/2 e venda $ 50 Coloque 1 1/2 P / (L) Preço da ação na expiração Chamada curta Curto Ponha Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 61 (4 1/2) 1 1/2 (3) 59 (2 1/2) 1 1/2 (1) ESTRANHO CURTO 4 3 57 (1/2) 1 1/2 1 2 55 1 1/2 1 1/2 3 1 53 1 1/2 1 1/2 3 0 51 1 1/2 1 1/2 3 -1 50 1 1 / 2 1 1/2 3 49 1 1/2 1/2 2 -2 47 1 1/2 (1 1/2) 0 -3 45 1 1/2 (3 1/2) (2) -4 43 1 1/2 (5 1/2) (4) -5 26 45 50 55 60 Preço de ações RESPOSTAS: Esparramados de chamadas ESTRATÉGIA: Difusão de chamadas longas EXEMPLO: Compre $ 50 Ligue 4 e venda $ 55 Ligue 2 Preço de ações na expiração Linha longa Total de chamadas curtas P / (L) P / (L) P / (L) 58 4 (1) 3 P / (L) 5 4 3 57 3 0 3 56 2 1 3 2 55 1 2 3 1 54 0 2 2 0 53 ( 1) 2 1 52 (2) 2 0 51 (3) 2 (1) 50 (4) 2 (2) -3 49 (4) 2 (2) -4 48 (4) 2 (2) -5 ESTRATÉGIA: Short Call Spread EXEMPLO: Venda $ 50 Ligue 4 e compre $ 55 Ligue 2 LONG CALL SPREAD -1 Preço de ações 50 55 60 -2 SHORT CALL SPREAD Preço de ações no Exp ① Chamada curta Chamada longa Total P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 58 (4) 1 (3) 4 57 (3) 0 (3) 3 56 (2) ( 1) (3) 55 (1) (2) (3) 2 54 0 (2) (2) 1 53 1 (2) (1) 0 52 2 (2) 0 51 3 (2) 1 50 4 (2 ) 2 49 4 (2) 2 -3 48 4 (2) 2 -4 -1 -2 -5 27 50 55 60 Preço de ações RESPOSTAS: Colocar Spreads ESTRATÉGIA: Long Put Spread EXEMPLO: Comprar $ 50 Put 3 1/2 and Sell $ 45 Coloque 1 1/2 de preço da ação na expiração Longo Ponha Ponta Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) 53 (3 1/2) 1 1/2 (2) P / (L) 5 4 3 52 (3 1/2) 1 1/2 (2) 51 (3 1/2) 1 1/2 (2) 2 50 (3 1/2) 1 1/2 (2) 1 49 (2 1) / 2) 1 1/2 (1) 0 48 (1 1/2) 1 1/2 0 47 (1/2) 1 1/2 1 46 1/2 1 1/2 2 45 1 1/2 1 1 / 2 3 -3 44 2 1/2 1/2 3 -4 43 3 1/2 (1/2) 3 -5 ESTRATÉGIA: Curto Coloque Espalhe EXEMPLO: Venda $ 50 Coloque 3 1/2 e compre $ 45 Coloque 1 1 / 2 LONG PUT SPREAD -1 Preço de ações 45 50 55 -2 P / (L) Preço de estoque no vencimento Short Put Long Put Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 53 3 1/2 (1 1/2) 2 4 52 3 1/2 (1 1/2) 2 3 51 3 1/2 (1 1/2) 2 2 50 3 1/2 (1 1/2) 2 1 49 2 1/2 (1 1/2) 1 48 1 1/2 (1 1/2) 0 47 1/2 (1 1/2) (1) 46 (1/2) ( 1 1/2) (2) -2 45 (1 1/2) (1 1/2) (3) -3 44 (2 1/2) (1/2) (3) -4 43 (3 1 / 2) 1/2 (3) SHORT PUT SPREAD 0 -1 -5 28 45 50 55 Preço de ações RESPOSTAS: Estratégias de estoque e opções ESTRATÉGIA: Put protetor EXEMPLO: Compre ações 50 e compre $ 50 coloque 2 P / (L) no preço da ação em Vencimento Longo Estoque Longo Põr Total P / (L) P / (L) P / (L) 5 57 7 (2) 5 4 56 6 (2) 4 3 55 5 (2) 3 2 54 4 (2) 2 53 3 (2) 1 52 2 (2) 0 51 1 (2) (1) -1 50 0 (2) (2) -2 49 (1) (1) (2) -3 1 EXEMPLO: Comprar estoque 50 e Venda $ 50 Ligue 3 45 50 55 -4 47 (3) 1 (2) Coberto Escreva o preço da ação 0 48 (2) 0 (2) ESTRATÉGIA: PONTO DE PROTECÇÃO -5 Preço da ação na expiração P / (L) Long Stock Short Call Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) 52 2 1 3 4 51 1 2 3 3 50 0 3 3 49 (1) 3 2 48 (2) 3 1 47 (3) 3 0 0 46 (4) 3 (1) -1 45 (5) 3 (2) -2 ESCRITA COBERTA 2 1 44 (6) 3 (3) -3 43 (7) 3 (4) -4 42 (8) 3 (5 ) -5 29 Preço de ações 45 50 55 RESPOSTAS: estratégias de ações e opções ESTRATÉGIA: estoque longo + straddle curto EXEMPLO: Compre ações 50 e venda $ 50 Ligue 3 e venda $ 50 Coloque 2 LONGO ESTADO + SHO RT STRADDLE P / (L) 5 Stock Price Long Stock Short Call Short Ponha Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 55 5 (2) 2 5 3 54 4 (1) 2 5 53 3 0 2 5 2 52 2 1 2 5 1 51 1 2 2 5 0 50 0 3 2 5 -1 45 50 55 Preço de estoque 49 (1) 3 1 3 -2 48 (2) 3 0 1 47 (3) 3 (1) (1) -3 46 (4) 3 (2) (3) -4 45 (5) 3 (3) (5) -5 ESTRATÉGIA: Long Stock + Short Strangle EXEMPLO: Comprar Stock 52 e Vender 1 $ 55 Ligue 1 e Vender 1 $ 50 Colocar 1 LONGO ESTUPENDO + CURTO ESTRANHO P / (L) Preço de ações Longo Curto Curto Curto Curto Ponha Total 5 na expiração P / (L) P / (L) P / (L ) P / (L) 4 56 4 0 1 5 3 55 3 1 1 5 54 2 1 1 4 2 53 1 1 1 3 1 52 0 1 1 2 0 51 (1) 1 1 1 -1 50 (2) 1 1 0 -2 49 (3) 1 0 (2) 48 (4) 1 (1) (4) -3 47 (5) 1 (2) (6) -4 46 (6) 1 (3) (8) -5 30 50 55 60 Preço de ações RESPOSTAS: Estratégias de estoque e opções ESTRATÉGIA: estoque longo + taxa de propagação de chamadas EXEMPLO: Compre ações 50 e compre 1 $ 50 Ligue 3 e venda 2 $ 55 Chamadas 1 1/2 cada LONGO ESTADO + RELAÇÃO DE CHAMADA SP / (L) 10 Stock Price Long Stock Long Call Chamadas curtas Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 9 8 56 6 3 1 10 7 55 5 2 3 10 6 54 4 1 3 8 5 53 3 0 3 6 4 3 52 2 (1) 3 4 2 51 1 (2) 3 2 1 50 0 (3) 3 0 0 49 (1) (3) 3 (1) -1 -4 46 (4) (3) 3 (4) -5 EXEMPLO: Compre ações 52 e venda 1 $ 55 Ligue 1 e Compre 1 $ 50 Coloque 1 55 Stock Preço -3 47 (3) (3) 3 (3) Estoque Longo + Colar 50 -2 48 (2) (3) 3 (2) ESTRATÉGIA: 45 LONGO + COLAR P / ( L) Preço de estoque Long Stock Short Call Long Ponto total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 4 58 6 (2) (1) 3 57 5 (1) ( 1) 3 3 56 4 0 (1) 3 2 55 3 1 (1) 3 1 54 2 1 (1) 2 0 53 1 1 (1) 1 -1 52 0 1 (1) 0 51 (1) 1 ( 1) (1) -2 50 (2) 1 (1) (2) -3 49 (3) 1 0 (2) -4 48 (4) 1 1 (2) -5 31 50 55 60 Preço de ações RESPOSTAS: Combinações sintéticas ESTRATÉGIA: síntese de Split-Strike Longo EXEMPLO: Compre 1 $ 55 Ligue 1 1/2 e venda 1 $ 50 Coloque 1 Preço de Ação na Vencimento P / (L) 5 Longa Chamada Curta Ponha Total P / (L) P / (L) P / (L) LONG SPLIT-STRIKE SYNTHETIC 4 59 2 1/2 1 3 1/2 3 58 1 1/2 1 2 1/2 57 1/2 1 1 1/2 2 56 (1/2) 1 1 / 2 1 55 (1 1/2) 1 (1/2) 0 53 (1 1/2) 1 (1/2) Preço de ações 50 -1 55 60 51 (1 1/2) 1 (1/2) -2 50 (1 1/2) 1 (1/2) 49 (1 1/2) 0 (1 1/2) -3 48 ( 1 1/2) (1) (2 1/2) -4 47 (1 1/2) (2) (3 1/2) -5 ESTRATÉGIA: Curto Split-Strike Synthetic EXEMPLO: Vender 1 $ 55 Ligar 1 1 / 2 e Compre 1 $ 50 Coloque 1 SHORT SPLIT-STRIKE SYNTHETIC P / (L) Preço de ações Short Call Long Put Total 5 P / (L) P / (L) P / (L) na expiração 4 59 (2 1/2) (1) (3 1/2) 58 (1 1/2) (1) (2 1/2) 3 57 (1/2) (1) (1 1/2) 2 56 1/2 (1) ( 1/2) 55 1 1/2 (1) 1/2 53 1 1/2 (1) 1/2 51 1 1/2 (1) 1/2 50 1 1/2 (1) 1/2 -2 49 1 1/2 0 1 1/2 -3 48 1 1/2 1 2 1/2 -4 1 0 -1 47 1 1/2 2 3 1/2 -5 32 50 55 60 Preço de estoque RESPOSTAS: Ratio Spreads ESTRATÉGIA: EXEMPLO: 1 X 2 Ratio Distribuição vertical com chamadas Compre 1 $ 50 Ligue 3 e venda 2 $ 55 Chamadas 1 cada 1 X 2 RATIO DISTRIBUIÇÃO VERTICAL COM CHAMADAS (SPREAD FRONTAL) Preço de ações Chamada longa Chamadas curtas Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 62 9 (12) (3) 60 7 (8) (1) 4 59 6 (6) 0 3 58 5 (4) 1 2 57 4 ( 2) 2 1 56 3 0 3 0 55 2 2 4 54 1 2 3 -1 53 0 2 2 -2 52 (1) 2 1 -3 51 (2) 2 0 50 55 60 Stock Pri ce -4 50 (3) 2 (1) -5 48 (3) 2 (1) ESTRATÉGIA: EXEMPLO: 1 X 2 RATIO VOLATILITY SPREAD WITH CALLS (SPREAD BACK) 1 X 2 Ratio Volatility Spread With Calls Vender 1 $ 50 Call 3 e Compre 2 $ 55 Chamadas 1 cada Preço de estoque Chamada curta Chamadas longas Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 62 (9) 12 3 60 (7) 8 1 4 59 (6) 6 0 3 58 (5) 4 (1) 2 57 (4) 2 (2) 1 56 (3) 0 (3) 0 55 (2) (2) (4) 54 (1) (2) ) (3) -1 53 0 (2) (2) -2 52 1 (2) (1) -3 51 2 (2) 0 -4 50 3 (2) 1 -5 48 3 (2) 1 33 50 55 60 Stock Price RESPOSTAS: Butterfly Strategies ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Call Butterfly Compre 1 $ 45 Call 6 e venda 2 $ 50 Calls 3 ea. e Compre 1 $ 55 Ligue 1 LONGO DE BORBOLEIRA DE CHAMADA P / (L) Preço de ações Chamada longa Chamadas curtas Chamada longa Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 56 5 (6 ) 0 (1) 4 55 4 (4) (1) (1) 3 54 3 (2) (1) 0 53 2 0 (1) 1 2 52 1 2 (1) 2 1 Stock Preço 51 0 4 (1 ) 3 0 50 (1) 6 (1) 4 49 (2) 6 (1) 3 -1 48 (3) 6 (1) 2 -2 45 50 55 47 (4) 6 (1) 1 -3 46 ( 5) 6 (1) 0 45 (6) 6 (1) (1) -4 44 (6) 6 (1) (1) -5 ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Borboleta curta com chamadas Vender 1 $ 45 Ligue 6 e compre 2 $ 50 Chama 3 ea. e Vender 1 $ 55 Ligue 1 BORBOLETA DE CHAVE CURTA P / (L) Preço de ações Chamada curta Chamadas longas Chamada curta Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 5 56 (5) 6 0 1 4 55 (4) 4 1 1 3 54 (3) 2 1 0 53 (2) 0 1 (1) 2 52 (1) (2) 1 (2) 1 51 0 (4) 1 (3) 0 50 1 (6) 1 (4) 49 2 (6) 1 (3) -1 48 3 (6) 1 (2) -2 47 4 (6) 1 (1) 45 50 -3 46 5 (6) 1 0 45 6 (6) 1 1 -4 44 6 (6) 1 1 -5 Estas estratégias são apresentadas apenas para fins educacionais. Os custos de transação podem torná-los impraticáveis ​​para os investidores individuais. 34 55 Stock Price RESPOSTAS: Condor Strategies ESTRATÉGIA: EXEMPLO: Condor longo com chamadas Compre 1 $ 45 Ligue 6 e venda 1 $ 50 Ligue 4 e venda 1 $ 55 Ligue 2 e compre 1 $ 60 Ligue 1 LONG CALL CONDOR P / (L) 5 Stock Price Longo 45 Curto 50 Curto 55 Longo 60 Total na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 4 62 11 (8) (5) 1 (1) 60 9 (6) (3) (1) (1) 3 58 7 (4) (1) (1) 1 2 56 5 (2) 1 (1) 3 1 55 4 (1) 2 (1) 4 54 3 0 2 (1) 4 0 52 1 2 2 (1) 4 -1 50 (1) 4 2 (1) 4 50 55 60 -2 48 (3) 4 2 (1) 2 46 (5) 4 2 (1 ) 0 -3 45 (6) 4 2 (1) (1) -4 44 (6) 4 2 (1) (1) ESTRATÉGIA: EXEMPLO: 45 Preço de ações -5 Condor curto com chamadas Vender 1 $ 45 Ligue 6 e Compre 1 $ 50 Ligue 4 e compre 1 $ 55 Ligue 2 e venda 1 $ 60 Ligue 1 CONDOR DE CONDUÇÃO CURTA P / (L) Preço de ações Curto 45 Longo 50 Longo 55 Curto 60 Total 5 na expiração P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) P / (L) 62 (11) 8 5 (1) 1 4 60 (9) 6 3 1 1 3 58 (7) 4 1 1 (1) 2 56 (5) 2 ( 1) 1 (3) 55 (4) 1 (2) 1 (4) 1 54 (3) 0 (2) 1 (4) 0 52 (1) (2) (2) 1 (4) -1 50 1 (4) (2) 1 (4) 48 3 (4) (2) 1 (2) -2 46 5 (4) (2 ) 1 0 -3 45 50 55 45 6 (4) (2) 1 1 -4 44 6 (4) (2) 1 1 -5 These strategies are presented for educational purposes only. Transaction costs may make these impractical for individual investors. 35 60 Stock Price ANSWERS: Iron Strategies STRATEGY: EXAMPLE: Iron Butterfly Buy 1 $45 Put 1 and Sell 1 $50 Put 3 and Sell 1 $50 Call 3 and Buy 1 $55 Call 1 IRON BUTTERFLY Stock Price Long Put Short Put Short Call Long Call Total at Expiration P/(L) P/(L) P/(L) P/(L) P/(L) 56 (1) 3 (3) 0 (1) P/(L) 5 4 55 (1) 3 (2) (1) (1) 3 54 (1) 3 (1) (1) 0 2 53 (1) 3 0 (1) 1 1 52 (1) 3 1 (1) 2 51 (1) 3 2 (1) 3 0 50 (1) 3 3 (1) 4 -1 49 (1) 2 3 (1) 3 50 55 -2 48 (1) 1 3 (1) 2 47 (1) 0 3 (1) 1 -3 46 (1) (1) 3 (1) 0 -4 45 (1) (2) 3 (1) (1) 44 0 (3) 3 (1) (1) STRATEGY: EXAMPLE: 45 Stock Price Iron Condor Buy 1 $45 Put 1 and Sell 1 $50 Put 3 and Sell 1 $55 Call 3 and Buy 1 $60 Call 1 -5 IRON CONDOR P/(L) Stock Price Long Put Short Put Short Call Long Call Total 5 at Expiration P/(L) P/(L) P/(L) P/(L) P/(L) 4 62 (1) 3 (4) 0 (1) 60 (1) 3 (2) (1) (1) 3 58 (1) 3 0 (1) 1 2 56 (1) 3 2 (1) 3 55 (1) 3 3 (1) 4 1 54 (1) 3 3 (1) 4 0 52 (1) 3 3 (1) 4 -1 45 50 55 50 (1) 3 3 (1) 4 -2 48 (1) 1 3 (1) 2 46 (1) (1) 3 (1) 0 -3 45 (1) (2) 3 (1) (1) -4 44 0 (3) 3 (1) (1) -5 These strategies are presented for educational purposes only. Transaction costs may make these impractical for individual investors. 36 60 Stock Price ANSWERS: Synthetic Positions STRATEGY: Synthetic Long Stock EXAMPLE: Buy 1 $50 Call 2 and Sell 1 $50 Put 2 Stock Price at Expiration SYNTHETIC LONG STOCK P/(L) Long Call Short Put Total P/(L) P/(L) P/(L) 5 55 3 2 5 4 54 2 2 4 3 53 1 2 3 2 52 0 2 2 1 51 (1) 2 1 50 (2) 2 0 49 (2) 1 (1) -1 48 (2) 0 (2) -2 47 (2) (1) (3) -3 46 (2) (2) (4) Synthetic Short Stock EXAMPLE: Sell 1 $50 Call 2 and Buy 1 $50 Put 2 Stock Price at Expiration 45 50 55 -4 45 (2) (3) (5) STRATEGY: Stock Price 0 -5 SYNTHETIC SHORT STOCK P/(L) Short Call Long Put Total 5 P/(L) P/(L) P/(L) 55 (3) (2) (5) 4 54 (2) (2) (4) 3 53 (1) (2) (3) 2 52 0 (2) (2) 51 1 (2) (1) 1 50 2 (2) 0 0 49 2 (1) 1 -1 48 2 0 2 -2 47 2 1 3 45 50 -3 46 2 2 4 45 2 3 5 -4 -5 These strategies are presented for educational purposes only. Transaction costs may make these impractical for individual investors. 37 55 Stock Price ANSWERS: Synthetic Positions STRATEGY: Synthetic Long Call EXAMPLE: Buy Stock 50 and Buy 1 $50 Put 2 Stock Price at Expiration SYNTHETIC LONG CALL P/(L) Long Stock Long Put Total P/(L) P/(L) P/(L) 5 55 5 (2) 3 4 54 4 (2) 2 3 53 3 (2) 1 2 52 2 (2) 0 1 51 1 (2) (1) 50 0 (2) (2) 49 (1) (1) (2) -1 48 (2) 0 (2) -2 47 (3) 1 (2) -3 46 (4) 2 (2) -4 45 (5) 3 (2) STRATEGY: Synthetic Short Call EXAMPLE: Sell Stock Short 50 and Sell 1 $50 Put 2 Stock Price at Expiration Stock Price 0 45 50 55 -5 SYNTHETIC SHORT CALL P/(L) Short Stock Short Put Total 5 P/(L) P/(L) P/(L) 55 (5) 2 (3) 4 54 (4) 2 (2) 3 53 (3) 2 (1) 2 52 (2) 2 0 51 (1) 2 1 1 50 0 2 2 0 49 1 1 2 -1 48 2 0 2 -2 47 3 (1) 2 45 50 -3 46 4 (2) 2 45 5 (3) 2 -4 -5 These strategies are presented for educational purposes only. Transaction costs may make these impractical for individual investors. 38 55 Stock Price ANSWERS: Synthetic Positions STRATEGY: Synthetic Long Put EXAMPLE: Sell Stock Short 50 and Buy 1 $50 Call 2 Stock Price at Expiration Short Stock Long Call Total P/(L) P/(L) P/(L) SYNTHETIC LONG PUT P/(L) 5 4 55 (5) 3 (2) 3 54 (4) 2 (2) 53 (3) 1 (2) 2 52 (2) 0 (2) 1 51 (1) (1) (2) 0 50 0 (2) (2) -1 45 50 55 Stock Price 49 1 (2) (1) -2 48 2 (2) 0 47 3 (2) 1 -3 46 4 (2) 2 -4 45 5 (2) 3 -5 STRATEGY: Synthetic Short Put EXAMPLE: Buy Stock 50 and Sell 1 $50 Call 2 SYNTHETIC SHORT PUT P/(L) Stock Price Long Stock Short Call Total 5 P/(L) P/(L) P/(L) at Expiration 55 5 (3) 2 4 54 4 (2) 2 3 53 3 (1) 2 2 52 2 0 2 1 51 1 1 2 0 50 0 2 2 -1 49 (1) 2 1 48 (2) 2 0 -2 47 (3) 2 (1) -3 46 (4) 2 (2) -4 45 (5) 2 (3) 45 50 -5 These strategies are presented for educational purposes only. Transaction costs may make these impractical for individual investors. Workbook created by William Gaynor - The Optons Institute, 1998. 39 55 Stock Price 400 S. LaSalle, Chicago, IL 60605 40 1-877-THE-CBOE cboe .

TERM Summer '14 TAGS . Chicago Board Options Exchange, Options spread.

Clique para editar os detalhes do documento.

Compartilhe este link com um amigo:

Bookmarked Docs.

Mastering Options Strategies Workbook.

Marque-o para ver mais tarde.

Bookmark Mastering Options Strategies Workbook .

Não há documentos marcados.

Marque este documento.

Visto recentemente.

Most Popular Documents for ECON 201.

Ethical_Theories South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 Ethical (Moral) Theories We use ethical/moral theories to help us understand ethical.

Ethical Decision South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 Ethical Decision-Making Tools An Ethical Decision-Making Model (Source: Josephson Ins.

action-verbs South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 Action Verb List for Resumes & Cover Letters Management Communication Skills Skills a.

Assignment Description South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 FACC 100 Introduction to the Engineering Profession Fall 2016 WRITING ASSIGNMENT 2 ET.

ECON 201 - Quiz 1 South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 QUIZ #1 Submitted by NGUYEN, PHUOC H (991186396) on 1/13/2012 12:58:27 PM Points Awar.

ECON 201 - Quiz 1.

ECON 201 - Quiz 3 South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 Submitted by NGUYEN, PHUOC H (991186396) on 2/7/2012 11:46:51 PM Points Awarded Point.

ECON 201 - Quiz 3.

Estude sobre a viagem.

Outros Materiais Relacionados.

The investor is looking for either a sharp move lower in underlying stock Short NMIMS University MBA 201 - Fall 2016 Financial Risk Management Options 7. Elementary Investment strategies Use of options.

If The FrsT Trade involves buying a call or buying a puT iT involves cosT he Drexel FINANCE FIN 323 - Fall 2016 Options Market: Introduction Chapter 20 Learning Objectives 1. Introduction to option.

Response 1 st trade Buy put at current price to reFect main view 2 nd trade Drexel FINANCE FIN 323 - Fall 2015 Options Market: Introduction Chapter 20 Learning Objectives 1. Introduction to option.

The Long Call StrategyUsing Calls for Speculation Most investors start by South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 T R A D E SECRETS Simple Steps To OPTION TRADING SUCCESS Jim Graham Steve Lentz Forew.

Simple Steps To Option Trading Success.

Constant risk free rate r The price of a European call option on a non dividend University of Sydney FINC 6010 - Winter 2015 Chapter 9 - Mechanics of Options Markets Types of options Option positions and profit.

Referenc eManual Equity Options Bourse De Montreal South Seattle College Arboretum ECON 201 - Summer 2014 Reference Manual Equity Options TMX Group Equities Derivatives Fixed Income Energy Da.

Referenc eManual Equity Options Bourse De Montreal.

Obter Course Hero.

Legal.

Conecte-se conosco.

Copyright © 2017. Termos de Privacidade do Course Hero, Inc..

O Curso Herói não é patrocinado ou aprovado por qualquer faculdade ou universidade.

Mastering Options Strategies.

Classificação e Estatísticas.

Opções de compartilhamento.

Ações de documentos.

As páginas 5 a 40 não são mostradas nesta pré-visualização.

Documentos recomendados.

Documents Similar To Mastering Options Strategies.

More From luong84718.

Menu de Rodapé.

Legal.

Mídia social.

Direitos autorais e cópia; 2017 Scribd Inc.. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:

Você tem certeza?

Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?

Tem certeza de que deseja excluir esta lista?

Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.

Este livro também será removido de todas as suas listas.

Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.

O resto deste título estará disponível em breve.

Mastering Options Strategies will be available on.